Les établissements bancaires sont confrontés à de plus en plus de risques. En effet, à cause des changements qui y sont opérés (technologie, mondialisation, nouveaux marchés et produits, activités nouvelles) divers types de risques ont fait surface. Cet article vous explique ce qu’est un risque bancaire et ses diverses typologies.
Qu’est-ce qu’un risque bancaire ?
De manière générale, un risque désigne toute exposition, d’une personne physique ou morale, à un danger potentiel. Ce dernier se produit suite à un ou plusieurs événements particuliers, dont on ignore la survenance. Dans le domaine bancaire, le risque est perçu comme l’aléa sur la valeur prochaine d’un actif financier actuel. C’est donc une possibilité de déficit monétaire issue d’une incertitude quantifiée.
De ce fait, un risque bancaire est l’aléa + les enjeux auxquels une banque s'expose, durant la réalisation d’une activité bancaire bien précise. Cette exposition est principalement réalisée par l’activité bancaire, qui a comme fonction :
- l’intermédiation financière ;
- la proposition de plusieurs services connexes.
Les types de risques bancaires
On dénombre 5 types principaux de risques bancaires :
Le risque de crédit
Le risque de crédit et le risque de contrepartie sont des notions équivalentes. En effet, ces dernières désignent le risque de dette ainsi que ses titres qui ne sont pas remboursables par un entrepreneur.
Le risque de change
Il désigne l’ensemble des risques pris à l’international, que ce soit pour :
- les produits financiers réalisés en devises étrangères ;
- les investissements à l’étranger.
C’est un risque assez important vu les fluctuations que connaît le rapport entre la monnaie locale de la banque et celle où est effectué l’investissement, tel que le dollar. Cependant, pour atténuer ce risque, il est possible de recourir à divers instruments financiers de couverture.
Les risques de taux
Ils représentent l’ensemble des risques qui sont causés par l’augmentation des intérêts. Cette augmentation s’effectue en fonction de la politique monétaire de la BCE. Ou sinon par la tendance des marchés. Ce risque peut être assez fatal dans le cas des entreprises à taux variables. En effet, cette variation affecte aussi les titres de dette ayant un taux fixe. Cependant, pour les obligations, leur valeur augmente dans le cas de la diminution des taux et elle augmente lorsque le taux variable baisse.
Le risque de liquidité
Certains marchés ne présentent pas un nombre d’acteurs suffisant. De ce fait, les vendeurs ont du mal à liquider leur produit financier. Ou encore, c’est l’acheteur qui ne trouve pas ce qu’il recherche. C’est cette possibilité d’absence qui constitue le risque de liquidité.
Le risque de volatilité
C’est le risque de changement de tarif d’un produit financier. Ce dernier peut soit augmenter, soit baisser. Dans la majorité des cas, le pari est assez élevé, car en cas de baisse du prix d’un produit financier, les répercussions et la perte seront colossales. C’est à cet effet, que de nombreuses entreprises préfèrent courir le risque de liquidité, que celui de volatilité, car dans ce cas précis, le prix est déjà établi. Il ne leur restera plus qu’à trouver un ou des acheteurs.
